Valor Riesgo de un Portafolio de Instrumentos de Renta Fija

Resumen

Para demostrar la pérdida de un activo de una cartera de bonos que cotizan en bolsa, la presente investigación se basa en los modelos VAR (valor activo de riesgo), técnica que permite conocer la rentabilidad de un activo financiero, se ha tomado una cartera de bonos de las empresas que cotizan en la bolsa, el modelo determinara el riesgo del activo financiero a partir de datos históricos tomados de la página investing, aplicando los modelos Paramétricos y mediante el modelo no paramétrico, o distribución libre, para utilizar las hipótesis de los datos observados. Además, para determinar qué hubiera pasado con la estrategia, si hubiésemos actuado, se aplicó la metodología backtesting.